Prenumerera:
På bloggen
På kommentarer

Fråga:

Är ny på tradingområdet så har ett frågor jag hoppas du kan besvara.
Skulle vilja veta mer om orderdjup, avslutsticker och mäklarstatistik. Gärna också hur samspelet däremellan fungerar.

Du skrev i frågan ovan att du kan ”hoppa ut på samma pris du köpte”, vad menas med det?
Mvh



Svar:
För mig är samspelet mellan en akties Avslutsticker (eller Time & Sales som är ett vanligare internationellt uttryck om samma funktion), orderdjupet samt mäklarstatistiken väldigt viktig i min trading, för att inte säga avgörande.

Min stil av trading baseras i första hand på att läsa orderflödet. Att titta på nivåer och beteendemönster i chartsen är också väldigt viktigt, men ändå sekundärt i jämnförelse.

Hur jag verkligen tradar genom att använda dessa komponenter får jag nog skriva om en annan gång, eller en bok eller nått då det finns så många variabler att ta hänsyn till!!

Avslutsticker / Time & Sales:

I avslutstickern för att enskillt bolag ser jag alla ordrar som går igenom i den enskilda aktien jag tradar, jag ser hur mycket/volym det köps/säljs, samt vilka som köper och säljer. Jag håller reda på vilka mäklare som är agressiva eller passiva i sin orderläggning, samt var och hur stora ordrar går igenom mm.

Det finns en annan avslutsticker som jag också håller koll på, eller rättare sagt letar möjligheter i. Som ni sett i Min Setup så har jag avslutstickern i mitt huvudfönster. Denna är en avslutsticker för alla aktier på Stockholmsbörsen. Här kan jag snappa upp om en ovanlig mängd volym går igenom i en specifik aktie, eller om en aktie gör ny högsta eller lägsta för dagen mm.

Exempel på avslutsticker för alla aktier på hela stockholmsbörsen:


Orderboken / Orderdjup:
I orderboken ser jag hur många köpare och säljare som ligger närmast senast handlat pris. Det går att betala för att få fler än de närmaste 5 nivåerna om man tycker att man har nytta av det.
Genom att noggrant studera orderboken så försöker jag urskilja vilka ordrar som är riktiga eller manipulerade av algos, skrev lite kort om hur jag gör det HÄR.


När jag tradar så försöker jag få ett hum om hur mycket volym som går igenom på varje nivå kontra vad som försvinner eller fylls på i orderboken, detta är oerhört viktigt för mig.


Mäklarstatistik:
Mäklarstatistiken använder jag bla för att hålla reda på vilka som är de stora spelarna för dagen i en specifik. När jag ser vissa mäklare köpa och sälja i avslutstickern kan jag på så sätt ge olika vikt till dessa enskilda mäklarnas betydelse i aktien.
Man kan sortera mäklarstatistiken på flera olika sätt. Jag fokuserar mest på vilka som är mest betydande i form av volym, samt vilka som är köpare respektive säljare mm.

Hoppa ut på samma pris:
När jag i ett tidigare inlägg skrev att jag hoppade ut på samma pris som jag köpte så menade jag att jag köpte aktien av en anledning på låt säga 118,40 då vi kan använda ordedjupet ovan som exempel. Helt plötsligt var det någon som la upp över 41000 aktier på 118,50. Någon prövar att köpa X antal aktier på 118,50 och jag inser att det är en riktig säljare som lagt sig där och antagligen ingen Algo som försöker manipulera priset.

Detta kan innebära att en stor del av anledningen till att jag köpte aktien är borta, och jag kan välja att sälja mina aktier på 118,40 som var samma pris som jag köpte aktien för. Jag scratchar då traden, dvs hoppar ut på samma pris som jag köpte.
Om jag tycker att scenariot på nytt ändras till min fördel har ofta inga problem att på nytt köpa in mig i aktien, men detta är ett sätt för mig att hantera min risk på ett tight sätt.

Hoppas att detta gav svar på dina frågor.

Mvh

/ John

14 Responses to “Fråga: Vad är Avslutsticker, Orderdjup och Mäklarstatistik”

  1. Henrik skriver:

    Hej John

    Är mycket intresserad av att få höra din syn på den allt mer tilltagande högfrekvenshandeln på Stockholmsbörsen:

    Hur förändrar den förutsättningarna för daytrading?

    Vad bör man förändra för att inte slås ut av dessa HFT?

    Utgör dessa datorer ett hot mot endast daytraders (det är väl också småsparare?)

    Tror du att det kan bli aktuellt med ett förbud mot HFT på den svenska/globala marknaden (vad motiverar isåfall detta)?

    Finns det mycket att tjäna för oss daytraders om HFTn upphör?

    http://di.se/Default.aspx?showNextPrevious=true&pid=217500__ArticlePageProvider&epslanguage=sv

    Tack!

    • John Lönnqvist skriver:

      Hej Henrik.
      Jag skrev nyligen en rätt lång artikel om hur vi kan anpassa oss till algos här:
      http://www.bullbeartrading.se/2010/10/10/hur-anpassar-sig-daytraders-till-hft/

      Jag får tyvärr inte din DI länk att fungera.

      • Henrik skriver:

        Tack för svar.

        Men jag hittade inget i den artikeln du hänvisade till angående:

        Fråga: Tror du att det kan bli aktuellt med ett förbud mot HFT på den svenska/ (vad motiverar isåfall detta)?

        Tack!

        • John Lönnqvist skriver:

          Hej Henrik.
          Ursäkta för att jag missade det.
          Med tanke på att några norska traders just fick fängelse för att de ”lurat” en algo i Norge så antar jag att det kan bli svårt att bekämpa algomarknaden.
          Tror den är här för att stanna tills vidare.
          Jag tradar en hel del mot algosarna och har vant mig vid dem.
          Jag vet inte hur intradagsmarknaden skulle se ut utan dem, men jag hör flera seniora traders som har varit med längre än mig klaga en del då de tycker att det är svårare nu än för några år sedan.

          • Henrik skriver:

            Mailade FI och frågade ungefär ovanstående och fick detta svar.

            I förra veckan hade Dagens Industri en artikel om högfrekvenshandeln och Finansinspektionen. Vi har haft frågan under ”observation” och det som händer närmast är att en utredning på Europa-nivå startar med deltagande av bland annat FI. Det handlar helt enkelt om att lära sig mer om detta nya fenomen. Eventuella regleringar är alltså i dagsläget inte aktuellt. Tidsperspektivet på utredningen torde vara något år.

          • John Lönnqvist skriver:

            ok.
            Tack Henrik.

  2. Arkin skriver:

    Kul att du skriver om de mest grundläggande saker. När jag började småtrejda, och det var inte så länge sen, var jag tvungen att mer eller mindre klura ut allting själv.

  3. Evancho Jackie skriver:

    I’ve been interested in this recent update and looks like I will look for some additional infomation. You really interested me.

  4. Martin skriver:

    Tack för svaret! Tydligt på alla vis.
    Är övertygad om att du kommer gå riktigt långt i tradingen.

    Mvh

  5. […] Jag taimar mina entrys väldigt bra genom att läsa orderflödet, och identifiera algos och övriga beteenden i orderboken. […]

  6. I heard one opinion, I heard another one but finally I found something that feels right and true.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.