Prenumerera:
På bloggen
På kommentarer

Wind of Change

Handlar man aktier på heltid så vet man att det krävs en flexibilitet att konstant anpassa sig till den ständigt ändrade marknadsrythmen, samt beteendet som råder.

I och med High Frequency Tradingen går dessa skiften ännu fortare än vad jag skulle tro att de gjorde för några år sedan. HFT gör också intradagshandeln rörigare, varav det kan krävas åtgärder.

Jag har arbetat mycket med att identifiera microändringar i orderflöde och tradingbeteendet på väldigt kort sikt, och känner att nu är rätt tid till en liten, men kanske avgörande justering.

Det som ibland händer när man ofta studerar orderflödet så noggrant är att ”The Big Picture” kommer i andra hand. Jag vill dock att den underliggande trenden och beteendet alltid ska ligga på första plats och, justerar min trading enligt följande för att tvinga mig själv att arbeta enligt plan, samt för att inte riskera att gå tillbaka till gamla rutiner (det är oftast svårare än vad man tror att ändra ett beteende som man vant sig vid).

  • Jag tar bort fokus från tickchartet som blir mer och mer rörigt ju fler algos som dyker upp i marknaden, samt begränsar översiken. Jag behåller ofta dock en minimal zoomad ruta för att se priset tydligare.
  • Jag ersätter min minsta timeframe till 5 min candlestickchart, alt 1-2 min charts under första timmens handel. För en större översikt har jag 15 min och daily candlestick charts.
  • När jag har taimat min entry efter de vanliga kriterierna baserat på trend, marknadsbeteende, den enskilda aktiens rörelser, fundamenta, volatiliteten, spreaden, orderflödet, volym mm så kommer jag att försöka backa ett steg och se på helheten i setupen då det numera är så lätt att bli utfintad av ordedjupet, orderlödet och microvolatiliteten (algovolla). När jag inte glor på varenda order som glider igenom så ger det mig också en bättre möjlighet att diversifiera min position med andra innehav i marknadsriktningen. Jag arbetar dock med samma tighta riskprofil som tidigare.
  • Att se på marknaden ur ett större perspektiv ger mig också större möjligheter att arbeta med vidare målpriser för mina positioner vilket ökar min risk/reward kvota.
  • Genom att enbart ta trades ur ett större perspektiv blir det även lättare att bara ta setups vid större support/recistance zoner eller pullbacks i trenden.

Som ni förstår så vill jag helt enkelt göra mig mer motståndskraftig allt brus och manipulation som försiggår i marknaden nu för tiden.

Någon som också går i samma tankar?

Mvh
/ John

10 Responses to “Wind of Change”

  1. Gustav skriver:

    Hej John!

    Jag gjorde samma ändring i min trading för några månader sedan och tycker det fungerar bättre. Satt tidigare som klistrad och läste djupen och tickern, efter en utvärdering av 2010 så märkte jag att jag gjorde för många små (och stressiga) trades.

    Jag har nu ett 15 min och ett 3-5 min diagram uppe och kan på så sätt ”fånga” större rörelser. Precis som du skriver så tycker jag det blir enklare att hitta viktiga S och R och pullbacks mm blir tydligare. Detta gör också att jag kan ”ha koll” (larm) på fler aktier eftersom inte alla träffar sina viktiga S coh R varje dag.

    Grym blogg du har för övrigt :) !

    Mvh

  2. johan skriver:

    Hej, jag undrar om HFT även finns inom FX trading ?
    Hur mycket fx tradar du ?

    / Johan

    • John Lönnqvist skriver:

      Hej Johan.
      Det finns väldigt mycket robotar inom FX, gör en snabb google sökning så ska du se att du får en hel del träffar.
      Jag har själv testat en Forexrobot för länge sen, men tradar i dagsläget inga valutor.

  3. Generationett skriver:

    Jag kan bara ge en känsla av situationen i och med att jag fortfarande lär mig, men känslan är att koncentration på the big picture gjort att jag gått från att förlora stadigt till att vinna stadigt. Visserligen kör jag bara valuta, men det finns nog algosar där med. :)
    Det som hände mig förut var att varenda jävla rörelse blev relevant vilket fick mig fett förvirrad. Nu känner jag att det är lättare att sålla mellan viktiga rörelser och mindre viktiga. /G1

  4. Stefan skriver:

    Hej,
    Jag undrar om du har någon erfarenhet av utländsk kapital försäkring som man kan blanka i, ex. de som assurance service tillhandahåller? Ex. vet du hur vinster i en sådan beskattas i Sverige? Behöver man över huvudtaget ta upp affärer gjorda i en sådan i deklarationen eller fungerar den som en svensk KF? schablonbeskattning?

    Sen undrar jag om du vet vad som krävs (dags omsättning eller annat krav?) för att man ska kunna få alla avslut i ett papper för köp eller sälj på olika nivåer ihop slagna till ett minimi courtage? Alltså inte bara 3 olika nivåer på ett minimi courtage som verkar vara standard.

    Tack.

    • John Lönnqvist skriver:

      Tjena Stefan.
      De vanligaste utlänska Kapitalförsäkringarna verkar vara:
      Victory Life
      Friends Provident
      Nordica life.
      Dessa kopplar du sedan till ditt Nordnetkonto.

      Victory Life har kontor i Göteborg varav jag rekommenderar dig att prata med dem (eller någon av de andra), så får du garanterat svar på alla dina frågor.

      Jag vet inte om det finns något uttalad omsättningskrav för att få buntade Notor? Men några kriterier vill de nog få uppfyllda.
      Kolla för egen del med Nordnet. Du kan maila mig om du vill att jag sätter dig i direktkontakt med någon av grabbarna som har hand om aktiva traders på Nordnet.

      Mvh
      / John

      • Stefan skriver:

        Tack så mycket för infon. Assurance service i Göteborg är förmedlare av Victory Life KF as far as I know. Men jag ska ta och kontakta dem med mina frågor.

        Jag tar också och kontaktar Nordnet direkt och hör mig för ang. eventuella krav för att få buntade notor.

        För övrigt har du en mycket intressant och läsvärd blogg. Keep up the good work!

        Mvh,
        Stefan

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.